自動売買におけるリスクリターンの考え方とかの殴り書き

どうもこんにちは。色々と思うところがあって記事を書こうとしている僕です。

僕が過去に評していたとある人気EAが吹っ飛んだということで、記事のネタを思いついたので思うところを書いておこうかなと。

もともと僕はその人気EAについては低い評価をしていましたが、別にメシウマやザマァ的な気持ちで記事を書いているのではないです(たぶん)

いつもは筋道立てて記事構成とかを考えたりするんだけれども今回はかなり適当に書いていく所存です。

でも内容的には自動売買初心者には結構ためになるのではないかなーとは思います。まあ冒頭の文を書いている段階なのでどうなるかは不明ではあるけども…

内容は自動売買におけるリスクリターンの考え方みたいなもので、SEOとか無視して適当に書いていきます。

投資におけるリスクリターンの考え方と自動売買について

投資においてポジションをとる際には損失が発生した場合のリスクがどれほどのものかというのは考えておく必要があります。

最大限に発生するリスクを考慮しておくというのは当然のことなんだけども、全体的に見て自動売買プレイヤーは一般の裁量プレイヤーと比較してリスクを軽視しているように感じます。

恐らくそれはEAのフォワードが完全に可視化されていて、そのフォワードに現れていない最大損失は考慮しないみたいな甘えた考え方が根付いているのではと思います。

例えばナンピンやらマーチンやらを使えば勝率は上がって負けるまではフォワードが右肩上がりになるわけじゃないですか。

で、もし負けた場合には資産の大半が吹き飛ぶみたいな感じなんですが、基本負けないからその損失はフォワードには表れないわけですよ。

基本負けないけど負けたら終わりみたいなEAがフォワードで右肩上がりの結果を出して、それでユーザーはその目に見えるフォワードで利用を決めるわけで、見えない部分にある損失の可能性を軽視してるんじゃないかと思うわけです。

そして利用を始めて最初は利益が出るんだけど、どこかでポシャって自動売買撤退みたいな感じが自動売買トレーダーの退場の大半みたいな感じかなーと思います。

自分でポジションをとった場合って撤退ラインとか考えるじゃないですか。でもそれを自動売買では行わないみたいな甘えみたいなのがあるんだと思います。

EA購入前に可視化されているリスクについて

EAを購入する際には可視化されたフォワード、中でも利益収支で判断している民が多いというのはfx-onの売れているEAの傾向から見ても間違いがないことだと思います。

なんかリターンにばっかり目が行ってリスクを大して見てないんじゃないですかみたいなことを思うわけですよ。

もちろんリターン・利益が大きいのはいいんだけど、フォワードで可視化されているのは利益だけではないわけで、利益だけを追っていたら簡単にババを引かされるわけですよ。

実際にはフォワードでも見るところを見ればEAが持っているリスクはある程度判断できるわけじゃないですか。ある程度どころかほぼ判断できるまでありますよ。

でもなんか全体的に「このフォワードのグラフ右肩上がりだから自分が始めてもこのままいくんじゃね」的な考えでリスク無視して突っ込んでる人が多いんじゃないっすかね。

フォワードに現れてない潜在的リスクは存在しないみたいなね。実際見ようとすれば見えるんだけど、それを見ないって甘えやんって感じです。偉そうに書いてるけどまあ殴り書きなんで許して下さい。

EAのリスクをどうやって判断するか

じゃあフォワードの収支では可視化されていないEAのリスクをどう判断するんですか?ってことになると思うんだけど、これはメッチャ簡単です。

普通に最大ポジション数と最大SL値を乗算するだけ。小学校卒業する知能があればできますね。fx-onなら両方ともの値が記載されているから掛け算さえマスターしていれば誰でも簡単にEAが持つ最大のリスクを知ることができます。

自動売買プレイヤーの一部の層はフォワードの収支ばかり気にしていて、最大損失リスクを軽視しすぎている感があります。売れているEAを見ればそれはたぶん正しい推察だと思います。

計算上の最大損失のリスクはわかっているけど、今まで発生してないしこのEAなら大丈夫だろみたいなね。あると思います!

実際はフォワードの結果がそのまま無限に続くなんてことはねーから。長くやってれば最大損失はいつか発生するからね(´・ω・`)

自動売買における最大リスクを低減するには

自動売買における最大リスクを低減するにはどうすればよいか。方法としては「ロットを下げる」方法と「SL値が小さいEAを使用する」方法の2つがあります。

まずは「ロットを下げる」方法について。ロットを下げるっていうのは方法としてはアリなんだけど、それだとリターンも下がってしまいます。当然ですが常にロットを上げることが善ってわけではないです。

リスク無視すればロットは上げられるけど、その場合最大損失が発生したら口座壊滅するわけで、それは回避すべきだから最大SL値がデカすぎるEAのロットは上げることができないとう前提があります。壊滅してもOKのギャンブルしたい人は考慮してません。

例えば、最大損失で-500pipsといったようなSL値が大きいEAを使用して、最大損失が出た時に損失を資金の-10%に抑えようみたいな考え方をするとロットが極端に下がって当然リターンも下がります。最大損失がデカすぎるEAで最大損失を基準にロットを設定するとリターンは悲しい数字になるって感じですね。

もう1つの方法である「SL値が小さいEAを使用する」についてのメリットは最大損失を考慮してもロットをそれなりに上げてリターンを取りに行くことができるということです。

デメリットはSL値が低いから損失トレードが発生しやすいということです。でも僕は思うんですよ。トレードは適切な損切と適切な利確を繰り返して総合的にプラスになれば十分だと。無敗なんて必要ないんだと…。

ってわけで自動売買における最大リスクを低減する最良の方法はSL値が小さいEAを使用することだと個人的に思ってます。

まあ、SL値が小さいって具体的にどのくらいだよってのはあるかとは思いますが、その辺は個人的な感性やリスクの許容量によるものが大きいから一概には言えませんが_(:3 」∠)_

自動売買プレイヤーの傾向とか適当に思うこと

上位層の自動売買プレイヤーはさておき、自動売買プレイヤーは全体的にみて投資スキルが欠けている人が多いような気がします。考え方甘い人多くね?って最近特に感じています。

そもそも、自動売買ってものが一般的に見て割と怪しいのに(実際は怪しくないけど)そこに足を踏み入れている段階でちょっとアレな人達が多いんではないかと思います、もちろん僕も含めてね。

まあそんなわけでこの業界は情弱からカモることに全力な人も多いわけですよ。プレイヤーが甘ければ効率よくカモれるわけだから当然の流れですね。

例えば損切の深いナンピンEAを出してなかなか負けないようにして、特大の負けが来る前に売り切っちゃおうみたいなね、そういう人達もいると思うんですよ。

もちろん、損切の深いナンピンEAを出品している人が全員そういう考えってわけじゃないですが、中にはそういう人もいるよねって感じで。

我々がカモりやすいからカモってくる側も全力でカモってくるわけで、我々がカモられにくくなればもっと環境はまともになるのではと思う今日この頃です。

現状を見ていると、現在の圧倒的なカモられ方はカモられる側にも問題があるように感じます。我々チョロすぎんよぉ_(:3 」∠)_

ネットの情報との折り合いの付け方

あとは売れてるEAって検索すると褒められてるケースが多いわけですよ。ネットも我々をカモってくるんや…

もちろん本心から褒めてるケースもあるんだけど、fx-onで販売されているEAはアフィリエイト報酬があるわけで一概に信じるべきじゃないっていうのもあります。

「ここがすごい」みたいな感じで紹介されいた場合、それって本当かよってのは自分の目で確かめる必要があるわけですよ。

鵜呑みにしてはいけない情報が多いのが今のネットの現状なので、やっぱ最終的にはその情報が真であるかというのは自分で判断が必要っすね。脳死ダメ絶対。

あの有名なサイト運営者も利用してるから!みたいなのはやめときましょうって感じで。実際、市販EAを使用している自動売買の有名どころなんて表に出てる人で大した人はいないんだけどね…。もちろん僕を含めて。

ってわけでネット上で見える他人の評価は当てにはならないんでちゃんと自分で見るべきところを見ようってことっすね。この項目は元も子もないな!

日本の自動売買業界と今後について

自動売買だけじゃないけど投資案系ってカモられる側の人間がすごい勢いで供給されるから、カモる側は簡単なんじゃないかなーと思います。

簡単にカモれない人間ばかりになればもっとまともな環境になるんだろうけど、そうはいかないのでまずは自分だけでも能力を高めていくしかないっすね。

現状を見てると日本の自動売買業界が良化するのはもっと先なんだろうなぁとは思います。僕を含めプレイヤーが弱すぎる感がビンビンです。

まあでもそんな環境の中でもしっかりとやっていれば酷い成績になる可能性は低くなるわけで、環境に合わせてじっくりやっていこうと思っているところです。致命的な一発を喰らわないようにリスク管理して退場しなければまあなんとかなるもんですよ…たぶん。

僕も自分ではEAとか作れないし一歩間違えればカモられる側の人間になるわけだけど、公開されている情報をしっかりと見ればカモられる可能性はかなり低減するんだと思ってやってます。

頑張って生き抜きましょうや_(:3 」∠)_

まとめとか雑記とか

色々と思うままに殴り書きしてたらまとめの項目まで到達しました。なんか偉そうな表現だったり多いかもしれないけど殴り書きだから許してくだされ。色々と思うところがあったんですよ…

可視化されたリターンだけ見ていて、ちゃんと見れば見えるリスクを見ないでツッパしている民が多すぎる現状がなんかアレでしてね。こっちは真面目にやってるのに適当にやって喰らって騒いでるのって見えちゃうとムカつくじゃないですか…

上でも書いたけど、根底には自動売買に対する甘えみたいなものがあると思うんですよ。このままこの成績がずっと続くんじゃないかなみたいな…ね

あとは書いてて思ったんだけど、この記事の内容ってキッチリと書けばかなり有用なものになるのではとも思ったけど時すでにお寿司。気が向いたら再度キッチリ書き直すかもしれません。

とはいえ現時点でも自動売買を始めたばっかりの人が読めばある程度の発見とかはあるのではと思います。僕も歴だけは長いのでね…

殴り書きにはなりましたが内容はまともだと思うし、少しでも今回の記事がためになれば幸いです。僕からは以上!

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2 件のコメント

  • 件のEA群を運用していて痛い目にあった一人ですが、身に刺さる内容でした。
    「いつかは必ずSLにかかるだろうが、確率的にある程度稼いだ後だろう」という、無根拠な慢心がありました。
    希望的観測を排してリスクを精査するという、ある意味当たり前なことができていなかったことを猛省した次第です。

    • 草人さんこんにちは

      僕にもEA選びを甘く考えていて失敗した事がありましたが、その時の経験から学んだからこそなんやかやで続けられています。
      今回のダメージはそれなりに大きいものだとは思いますが、学ぶことも多かったのではと思います。
      適切な情報を元にリスクを精査して損失をコントロールすることで収支を安定して環境は改善するでしょう。
      最初から全部上手くいくみたいな事はほとんどないですし、失敗から得たものを最大限に生かして今後につなげていけると良いですね_(:3 」∠)_

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