どうもこんにちは。珍しく1日で2記事を書いてしまった僕です。
今までは自分が使ってるEAしかレビューしてこなかったけれど、何度かお問い合わせ等からの質問で「このEAどうですか？」みたいなのがあったので記事にしてみようと思いました。
そこそこ売れてるEAなので今記事を読んでる人はもう使ってるかもしれません。
先に言っておくと僕はこのEAはどちらかというとオススメしないというスタンスで評価をしていきます。
あくまでもデータだけを見て個人的な評価をするだけなので必ずしも僕の評価が正しいわけではないので参考程度に読んでもらえればと思います。
今年の僕の自動売買収支は現状でほぼプラマイゼロというくそ雑魚なのでホントに参考になるかは定かではないぞ(ヽ”ω`)
「Scal_USDJPY」のザックリ概要紹介
まずはEAの概要について紹介していきます。公式サイトのデータをもとにして記載しています。
- EAの名称：Scal_USDJPY
- 取引スタイル：スキャルピング
- 通貨ペア：USD/JPY
- 最大ポジション数：2
- テイクプロフィット：10pips
- 最大ストップロス：200pips
概要は以上のような感じになっています。TP10pips/SL200pipsで最大2ポジションのスキャルピングEAということになっています。
さらに詳しい情報は公式サイトで確認ください。下のリンクから公式サイトに飛べます。
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「Scal_USDJPY」のフォワード結果から分かる特徴
上の画像がScal_USDJPYを公式販売しているfx-onで公開されている販売開始～現在（2017/9/2）までのフォワードテストの結果です。
最新のデータが見たいという方は公式サイトで確認をしてください。
この成績や上のEAの概要で紹介したデータなどをもとにしてScal_USDJPYの性能や可能性について考察をしていきたいと思います。
「Scal_USDJPY」のフォワードテスト状態について
まずEAの設定値を見てみるとTP10pips/SL200pipsで最大2ポジションということになっています。
フォワードテストの結果は今のところほぼ無敗となっていますが、最大ドローダウン（含み損）は31,500円となっています。
上のフォワードテストのグラフでいうと販売開始直後のオレンジ色線の谷になっている部分がドローダウンの発生に該当するのでしょう。
ちなみにフォワードテストの設定だとTPに刺さった場合の利益は1000円です。
まだ期間が短いので確実なことは言えませんが、大きな含み損を抱えた状態が数日間続いていたことを見ると、基本的にこのEAは損切をSLの200pipsという設定に任せている可能性が高いということがわかります。
「Scal_USDJPY」のリスクリターンについて
僕がEAを選ぶ上で特に重視するのがEAのリスクリターンの設定についてです。ということでまずはScal_USDJPYのリスクリターンについて見ていきます。
最大損失は200pips×2ポジションなので400pipsとなります。なので40連勝したとしても1敗したらすべての利益が飛ぶような設計になっています。
というわけで、Scal_USDJPYはかなりのハイリスクローリターンEAであるということが分かります。
もちろん200pips逆行するよりも10pips順行する確率の方が圧倒的に高いので損失が発生するのは稀です（公式のフォワードテストでも3カ月は無敗ですし）
個人的にはこのような1発の損失が大きくて損失の回収が困難なEAは採用しない主義です。
損失の大きさを考えるとレバレッジを掛けることができませんし、レバレッジをかけることができないということは利益を得にくくなるということなので。
公開バックテストについて
Scal_USDJPYは2005年から2017年8月までのバックテストのデータを公開しています。
fx-onにバックテストの結果を製作者さんが書いてくださっているので、その記載をもとにバックテストの状態を考察します。
デフォルトのSLは「SL=200」としてありますが、
2005年から2017年8月までのバックテストにおいて、
「SL=50～200」の範囲では、
いずれも「PF1.8～7.0」「最大DD2％～5％」の範囲に収まります。
（※各位、バックテストで収益曲線をご確認の上、お好みのSL値にて稼働されてください）
※公式サイトより引用
このEAはSLの設定を変更可能になっていますが、SLを50～200まで変更したとしてもいずれも好成績ということです。
で、ここで気になる記載が「最大DD2％～5％」ということです。バックテストのロットを確認してみるとレバレッジは1倍になっていました。
レバレッジが相当低いので最大ドローダウンが小さい数字に収まるのは当然のことです。ちなみにその設定だと最大リターンは0.1%になります。
最大DDは資金に対しての値なのであまり意味のない数字です。例えばレバを0.1倍にすれば最大DDは0.2～0.5%になるわけですし意味無いっすよね。
うがった見方をすると初心者に安全性をアピールするために出している数字のように感じます。
他には、TP=100、SL=200バージョンのバックテストで好成績を出して、異なるTP、SLの組み合わせでも、いずれも高PFでありカーブフィットの可能性が低いということを記載しています。
しかし、これもテストの結果を詳細にみていくと、最大獲得pips数は99.42pipsという記録はあるものの、平均勝ちトレードの獲得pips数が8.15となっていてあまりTPの増大の恩恵を感じません（デフォルト設定だと平均獲得pipsは7.51）
恐らく設定上は100pipsでもほとんど10pips以下で利確してしまうような設定になっているのでしょう。
ってわけでTP/SL設定が違うバージョンでの好成績はそんなに意味ないのかなーと思います。
まあバックテストなんて良くて当たり前なんだから、好成績は当然なんですけどね。
価格と売れ行きについて
Scal_USDJPYは販売開始時期が6/22で現在（9/2）まで販売開始から約2ヵ月が経っているわけですが結構売れてますね。
現在の販売本数は157本になっています。販売開始から2ヵ月のEAにしてはかなり売れてる部類に入ると思います。
売上ランキングも上位に位置していますし、今後もさらに売れていくのではないかと思います。
また、価格は現在12,500円ということで安い部類だと思います。
フォワードテストの結果も表面上は良いですし価格が安いってのも短期間で利用者が伸びている理由の1つだと思います。
全体的な評価
冒頭にも書いたし、ここまで読んでもらえれば察するとは思いますが、Scal_USDJPYは僕個人の判断としてはオススメできないEAです。
僕の自動売買のスタイルとしてはリスクリターンが良いEAを安定運用して利益と損失を出しながら徐々に増やしていくというものなので、こういったコツコツドカンタイプのEAは宗派が異なります。
1敗のダメージがデカすぎるEAは運用が難しいんですよね。もし早々に2～3連敗とかしたら回収困難に陥りますし。
ってわけで僕は自動売買における宗派が異なるScal_USDJPYは利用しませんし、オススメもしないというスタンスです。
まあ、そんな偉そうなこと言いながら今年自動売買収支はほぼプラマイゼロなんだけどね(´・ω・`)
一応面目を保つために言っておくと、今年は年の途中で自動売買の環境をガラっと変えていて、変えて移行は+10%程度にはなっています。
まとめと雑記
何度が問い合わせで「Scal_USDJPYってどうですか？」という質問があったので、僕がScal_USDJPYに対して思うことを記事にしてみました。
僕自身としては購入は控えるEAではありますが、フォワードテストの結果は今のところは好調ですし、良いEAだと判断する人もいると思います。
僕の評価が絶対的に正しいわけではないですし、Scal_USDJPYが数年後まで無敗で稼ぎまくってる可能性も十分にあると思います。
どちらかというとScal_USDJPYを悪いように書いてしまいましたが別に恨みがあるわけでもないですし、売れるのを阻止しようという魂胆もないです(´・ω・`)
単に質問が数回あったので記事として有用かなぁと思った次第で、一応ちゃんとデータを見てなるべく客観的に分析はしたつもりです。
評価は人によって変わるものですし、あくまでも僕の評価ってことでこういう見方もあるっていう参考程度にしてもらえばよいかなと思います。
以上、Scal_USDJPYの評価きじでした⊂((・x・))⊃
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追記（2018/3/25）
記事へのコメントで2018/3/23にScal_USDJPYに大ドローダウンが発生したという旨を教えていただいたので記事にも簡単に今回の件について僕が思うことを追記しておきます。
今回発生したドローダウンは-200pips×2ということで合計で-400pipsのドローダウンということになりました。
記事書いたときにはまだ売上150本とかだったのにいつの間にか1500本も売れてて日本一売れてるレベルのEAになってました。ずっとSLにかからず無敗だったしフォワードは良く見えましたけどここまで売れているとは_(:3 」∠)_
記事でも書きましたが、ほとんどの場合最大SLまで損切をしないこのEAの設計上、今回の-400pipsのドローダウンは完全に想定内の損失であると言えます。
というわけで、今回の損切で退場とか回復不能レベルまで資産を削られた人はロット設定が甘すぎるということになります。
EAの良し悪しはさておき、トレードをする際にはきちんとそのトレードのリスクを理解して行うことが重要になってくるということですね。
個人的には無敗とかいらなくて、適度な損切と適度な利確を繰り返して結果プラスになるようなEAが好みですね…個人的にはですが。
今回この大ドローダウンを喰らってしまった人は、今後の自動売買のためにもロット設定やらその他色々な面でしっかりと見直しを図ることをオススメします。
そーですね、具体的には当サイトを舐めまわすように読めばなにか分かることもあるんじゃないですかね…
以上追記終了⊂((・x・))⊃
コメント
管理人さん、こんにちは。
Scal_USDJPY使ってますけど、全然悪くないですよ。
ストップの深さを気にされてますが、
[利確値10、損切値60]でも、普通に右肩上がりですし。
（たぶん、この設定でも、販売以降は負けなしだと思います）
あと、最大ドローダウンで、レバレッジかける、っていうのがよくわからないんですけど、
MT4のデフォルトでのバックテスト（資金10000ドル）でのバックテストのことじゃないでしょうか？
最大ドローダウンが5％っていうのは、資金の５％だから、
だいたい5万円のドローダウンに収まる、っていうことじゃないでしょうか？
これが30％とかになるEA（マーチンEAとか）もありますけど、そういうのはリスク高いな、と僕は思ってます。
最後に、一本勝ちをメインで使っていて、収益がとんとん、っていうのには、ちょっと驚きました。あれだけ右肩上がりのEAなんだから、それをメインでずっと使っている人は、かなり稼いているのかと思っていたんですが違うんですね。EAは難しいですねぇ。
tarouさんこんにちは。コメントありがとうございます。
EAに対する評価はあくまで僕個人のものなので、賛否はあると思います（なるべくデータを見て客観的に書いてはいますが）
ストップの深さはとても重要なので僕は最大レベルで気にします。
損切値60pips設定でも負けなしということですが、デフォルト設定は200pipsになっていますし製作者が最もパフォーマンスが出せるという意図でこの数値を出しているので、この数値で評価をしています。
「60pipなら良かった」「70pipsなら良かった」…みたいなのは後付けで何とでもいえることなので、個人的には評価の対象外だと感じます。
「最大ドローダウンでレバレッジかける」ということの意味は、例えばですが、最大ドローダウンが10pipsのEAと400pipsのEAでは許容レバレッジが違うということです。
25倍のレバレッジをかけてトレードをして最大ドローダウンが発生した場合、前者では2.5％の損失、後者では100％の損失となります。
10pips損切のEAの場合には25倍のレバレッジをかけてトレードをしても破産はしませんが、400pips損切のEAで25倍のレバレッジをかけてトレードをした場合、最大ドローダウンで破産します。
もちろんこれは大げさな例ですが、最大ドローダウンの違いで許容レバレッジが変動するということは分かってもらえると思います。
というわけで、レバレッジをかける際には最大ドローダウンの大きさがものすごく重要になります。
バックテストの最大ドローダウン5％についてですが、「レバレッジ1倍という超低ロット」でトレードを行って資金を一撃で5％飛ばすというのはかなり大きいドローダウンです。もちろんマーチンよりはかなりマシですが…
レバレッジ1倍で資金の5％程度が飛ぶ心配のあるEAに数倍のレバレッジをかけて使えるかっていわれると、少なくとも僕は使えないと思います。
そもそも、これってドル円（単一ポジションの場合）で表すと5円近くの値動きのロスカットってことですからね。
例を出して言えば、USD/JPYのレートが100の時にSポジをもって105でようやく決済って感じになりますし、これは相当大きな損切だと思います。
ということで、今回のバックテストで示された最大ドローダウン5％というのはパッと見ではローリスクに見えますが、実際にはなかなかにハイリスクなものです。
記事内でも書きましたが、ロットの設定次第で最大ドローダウンは変動しますし、EAを評価する上ではあまり意味のない数値です（pips換算なら意味はありますが）
長くなりましたが、回答は以上です。
一本勝ちについては一本勝ちのレビュー記事にも質問投稿があったようなのでそちらでお答えします٩( ᐛ )و
Scal_USDJPY、大ドローダウンを起こしていますね…。
ハイレバで勝負しておられた方は、大ダメージを負ったと
思います。
Scal_USDJPY
わざわざ連絡いただきありがとうございます。
久々に見に行ったらつい最近に大ドローダウンが発生したようですね。
-200pips×2ポジで一撃-400pipsのドローダウンっすか…これはヤバい_(:3 」∠)_
大ドローダウンはいつか発生する想定内のものだったので驚きはありませんでしたが、それよりも1500本売れてるってのが一番の驚きでした。
いつの間にか日本で一番売れてるEAになってますやん…
こういうのを目の当たりにすると、やっぱ適度な損切と適度な利益があってトータルでプラスになるようなEAがベストなんだなーと思いますね。
管理人さんはじめまして
以前このEAの購入を検討するために情報収集していたときにこのサイトのレビュー記事を見つけました
他サイトでは高い評価がされている姿もチラホラと見ましたが、この記事の分析が一番正しいように感じて購入を見送りました
購入を見送った後も好成績が続いていたので失敗したかなと後悔した瞬間もありました
でも今回の大ドローダウンを見てやっぱり導入しなくて良かったんだと思わされました。リスク管理は大切ですね(笑)
私はまだ自動売買初心者ですが、管理人さんを参考にしてリスク管理重視でコツコツと増やせるような環境を作っていきたいと思っています。今後も記事を楽しみにしています
ばしさん、はじめまして。コメントありがとうございます。
なんと言っていいかアレなところもありますが、この記事でドローダウンを回避した人がいたということで書いてよかったなぁと思います。
僕の評価が100％正しいわけではなく、他のサイトが間違っているというわけではないので結果論みたいなところはありますが…
リスク管理は僕も完璧にできているというわけではないですが、そこに重点を置いてコツコツ増やすように環境を作っていますので参考になれば何よりです。
最近は収支記事以外ではあまり記事更新もしていませんが、気が向いたら追加していきますので気長に待ってもらえればと思います_(:3 」∠)_